Калькулятор цены облигации | Влияние ключевой ставки
Интерактивный калькулятор

Цена облигации
при изменении ключевой ставки

Как изменяется цена облигации с постоянным купоном при движении ключевой ставки — в любом направлении. Задайте свои параметры и наблюдайте в реальном времени.

Макс. цена
Текущая цена (ваша)
Δ от номинала
Текущая дох-ть
YTM к погашению
Срок до погашения
Параметры облигации
Купонная ставка:
%
Номинал:
Срок до погашения:
лет
Путь ставки:
Динамика цены при изменении ставки
Цена облигации
Ключевая ставка

А если вам еще нужен разбор вашего портфеля или инструкция с чего начать создание вашего первого портфеля, мы с командой разбираем вашу ситуацию и дадим рекомендации нашего клуба:

ПОЛУЧИТЬ ДИАГНОСТИКУ ПОРТФЕЛЯ
Кривая «Цена — Доходность» (выпуклость)
Таблица значений
Ставка Цена Δ от номинала Купонная дох-ть Текущая дох-ть YTM (к погашению)

Почему цена меняется?

Когда ключевая ставка растёт, новые облигации выходят с более высоким купоном. Старые облигации с низким купоном становятся менее привлекательными — их цена падает, чтобы компенсировать разницу в доходности.

Что такое выпуклость?

Зависимость цены от доходности — не линейная, а выпуклая. Это значит: при снижении ставки цена растёт быстрее, чем она падает при аналогичном росте ставки. Чем длиннее срок — тем сильнее эффект.

Роль срока до погашения

Длинные облигации сильнее реагируют на изменение ставки. Облигация с погашением через 1 год почти не двигается, а 30-летняя может упасть на 50%+ при удвоении ставки.

Три вида доходности

Купонная = купон / номинал — фиксирована при выпуске.
Текущая = купон / рыночная цена — что получаете прямо сейчас.
YTM = полная доходность с учётом купонов и разницы цена↔номинал при погашении. Если цена ниже номинала — YTM больше текущей (бонус от роста к номиналу).

Формулы расчёта

P = Σ(C / (1+r)^t) + N / (1+r)^T
P — цена, C — купон, r — ставка, N — номинал, T — срок

CY = C / P × 100%
CY — текущая доходность: купон / цена

YTM: P = Σ(C/(1+y)^t) + N/(1+y)^T
YTM — доходность к погашению